はい、VPG 作成時に「インターネットゲートウェイを使う」を OFF にした場合は、その VPG を利用するように設定したグループに含まれるすべての SIM がインターネットに接続できなくなります。
SIM 毎にインターネットに接続可/不可を切り替えたい場合には、インターネットに接続可能な VPG を利用するグループと、インターネットに接続できない VPG を利用するグループを作成し、SIM を要求に合わせてそのどちらのグループに所属させてください。
また、アウトバウンドルーティングフィルター機能を利用することで IP アドレス単位で接続できる宛先を制御できます。以下のドキュメントも参照してください。